Сравнение CISMX с ARFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и ARFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 7.30% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 6.07% против 10.71% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
ARFFX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и ARFFX
И CISMX, и ARFFX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
CISMX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
CISMX
ARFFX
Сравнение CISMX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.83 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.49 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.51 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.72 | -10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.83 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и ARFFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и ARFFX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.82% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и ARFFX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и ARFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -57.66% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.20% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -24.50% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -43.22% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -5.28% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -9.49% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.66% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и ARFFX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.43% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.26% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 19.27% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.61% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 19.88% | -1.66% |