PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISIX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CISIX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CISIX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CISIX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		-4.89%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, CISIX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CISIX имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции SSSYX немного впереди с 14.02%.

CISIX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.26%
1 год
16.60%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.83%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с IVVCISIX с VTICISIX с OAKMX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий CISIX и SSSYX

CISIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

CISIX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISIX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISIXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.97

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.52

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

7.30

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISIX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISIX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISIXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.11

+0.25

Корреляция

Корреляция между CISIX и SSSYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISIX и SSSYX

Дивидендная доходность CISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		5.67%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CISIX и SSSYX

Максимальная просадка CISIX за все время составила -59.36%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISIX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CISIXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-91.48%

+32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.10%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.49%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-91.48%

+58.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-6.22%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-4.20%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.52%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CISIX и SSSYX

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.57% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CISIXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.34%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.53%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

18.29%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

16.89%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

124.43%

-105.89%