Сравнение CIPSX с ETMGX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.15%/yr vs 8.34%/yr for ETMGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.11%/yr for ETMGX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и ETMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у ETMGX с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям ETMGX по среднегодовой доходности: 7.15% против 8.34% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 7.12%
- 1 год
- -17.20%
- 3 года*
- 1.58%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 7.15%
ETMGX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам CIPSX и ETMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 7.12% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 10.48% | -6.63% | 11.43% | 11.06% | -16.53% | 20.91% | 12.33% | 27.32% | -5.86% | 15.26% |
Correlation
The correlation between CIPSX and ETMGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between CIPSX and ETMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск
CIPSX
ETMGX
Сравнение CIPSX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPSX | ETMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.44 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.97 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и ETMGX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и ETMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -37.02% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -13.14% | -18.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -22.28% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -25.14% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -37.02% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -5.30% | -15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -6.60% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 5.92% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и ETMGX
Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) имеют волатильность 4.72% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.68% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 11.68% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 16.32% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 18.79% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 19.88% | +1.90% |
Сравнение комиссий CIPSX и ETMGX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ETMGX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и ETMGX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 6.38% | 7.04% | 2.85% | 1.36% | 2.80% | 8.28% | 0.09% | 6.50% | 7.75% | 11.87% | 6.00% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and ETMGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIPSX has higher volatility (4.72%) compared to ETMGX (4.68%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs ETMGX's -37.02%.
ETMGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и ETMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор