Сравнение CIPMX с SSMHX
CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPMX returned 9.76%/yr vs 12.29%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CIPMX charges 1.09%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и SSMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 9.76% против 12.29% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 9.76%
SSMHX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам CIPMX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -2.95% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 14.16% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Correlation
The correlation between CIPMX and SSMHX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г. | 0.89 |
The correlation between CIPMX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPMX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
CIPMX
SSMHX
Сравнение CIPMX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPMX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.86 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 10.32 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и SSMHX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и SSMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPMX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -41.61% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -10.03% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -30.38% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -34.84% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -41.61% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -0.88% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -9.10% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 2.78% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и SSMHX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.11%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPMX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.05% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 13.18% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 17.54% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 22.52% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 22.40% | -3.56% |
Сравнение комиссий CIPMX и SSMHX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и SSMHX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.73%, что больше доходности SSMHX в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 18.73% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.24% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
CIPMX and SSMHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSMHX has higher volatility (6.05%) compared to CIPMX (5.11%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs SSMHX's -41.61%.
SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPMX и SSMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор