PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CILGX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CILGX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Fund (CILGX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

CILGX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CILGX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Fund (CILGX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CILGX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CILGX
Clarkston Fund		-6.40%8.29%6.79%17.86%-8.60%10.90%16.93%27.46%-8.39%9.33%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, CILGX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%.

CILGX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.55%
1 год
3.50%
3 года*
5.90%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с CILGX:
CILGX с CIMDXCILGX с SPYCILGX с CISMXCILGX с ACTIXCILGX с LEXCXCILGX с ACIIXCILGX с AVERX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий CILGX и YAFFX

CILGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
CILGX
Clarkston Fund

Доходность на риск

CILGX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CILGX
Ранг доходности на риск CILGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CILGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CILGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CILGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CILGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CILGX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILGXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.58

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.76

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.65

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

2.29

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CILGX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CILGX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CILGX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILGXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.42

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между CILGX и YAFFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CILGX и YAFFX

Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CILGX
Clarkston Fund		4.37%4.09%0.88%3.44%5.14%3.16%5.87%5.93%4.77%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок CILGX и YAFFX

Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CILGXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-43.80%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-17.08%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-21.31%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-7.31%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-6.24%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.85%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CILGX и YAFFX

Текущая волатильность для Clarkston Fund (CILGX) составляет 4.89%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что CILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILGXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

8.00%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

21.56%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

22.92%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.86%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

16.40%

+1.57%