PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CILGX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CILGX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Fund (CILGX) и Al Frank Fund (VALAX).

CILGX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CILGX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Fund (CILGX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CILGX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CILGX
Clarkston Fund		-6.40%8.29%6.79%17.86%-8.60%10.90%16.93%27.46%-8.39%9.33%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, CILGX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%.

CILGX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.55%
1 год
3.50%
3 года*
5.90%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с CILGX:
CILGX с CIMDXCILGX с SPYCILGX с CISMXCILGX с ACTIXCILGX с LEXCXCILGX с ACIIXCILGX с YAFFX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий CILGX и VALAX

CILGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
CILGX
Clarkston Fund

Доходность на риск

CILGX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CILGX
Ранг доходности на риск CILGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CILGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CILGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CILGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CILGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CILGX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILGXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.76

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.40

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.60

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

10.90

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CILGX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CILGX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CILGX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILGXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.76

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между CILGX и VALAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CILGX и VALAX

Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CILGX
Clarkston Fund		4.37%4.09%0.88%3.44%5.14%3.16%5.87%5.93%4.77%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок CILGX и VALAX

Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CILGXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-61.26%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-13.03%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-25.81%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-5.95%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-10.83%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.10%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CILGX и VALAX

Текущая волатильность для Clarkston Fund (CILGX) составляет 4.89%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILGXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.58%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.83%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

18.74%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.75%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

19.31%

-1.34%