PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CILGX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CILGX с SVAIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Fund (CILGX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

CILGX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CILGX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Fund (CILGX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CILGX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CILGX
Clarkston Fund		-6.71%8.29%6.79%17.86%-8.60%10.90%16.93%27.46%-8.39%9.33%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.38%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%14.71%

Доходность по периодам

С начала года, CILGX показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.38%.

CILGX

1 день
0.67%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-4.12%
1 год
5.32%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—

SVAIX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.59%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.23%
3 года*
13.69%
5 лет*
11.66%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с CILGX:
CILGX с CIMDXCILGX с SPYCILGX с CISMXCILGX с ACTIXCILGX с LEXCXCILGX с ACIIXCILGX с YAFFX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий CILGX и SVAIX

CILGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
CILGX
Clarkston Fund

Доходность на риск

CILGX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CILGX
Ранг доходности на риск CILGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CILGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CILGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CILGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CILGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CILGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CILGX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILGXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.40

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

2.08

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.72

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

8.11

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CILGX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CILGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CILGX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILGXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.40

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.90

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между CILGX и SVAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CILGX и SVAIX

Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности SVAIX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CILGX
Clarkston Fund		4.39%4.09%0.88%3.44%5.14%3.16%5.87%5.93%4.77%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.92%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок CILGX и SVAIX

Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CILGXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-50.62%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-5.14%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-16.13%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-2.69%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-7.74%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.68%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CILGX и SVAIX

Clarkston Fund (CILGX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILGXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.92%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

6.92%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

15.71%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

13.57%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

15.42%

+2.55%