Сравнение CILGX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Fund (CILGX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
CILGX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CILGX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CILGX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CILGX Clarkston Fund | -6.40% | 8.29% | 6.79% | 17.86% | -8.60% | 10.90% | 16.93% | 27.46% | -8.39% | 9.33% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CILGX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.
CILGX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CILGX и HDCTX
CILGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
CILGX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
CILGX
HDCTX
Сравнение CILGX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CILGX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.20 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.75 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.96 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 5.25 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CILGX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.20 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CILGX и HDCTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CILGX и HDCTX
Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CILGX Clarkston Fund | 4.37% | 4.09% | 0.88% | 3.44% | 5.14% | 3.16% | 5.87% | 5.93% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок CILGX и HDCTX
Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CILGX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -59.05% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -6.95% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -18.22% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -6.07% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -6.45% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.59% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CILGX и HDCTX
Clarkston Fund (CILGX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что CILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CILGX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.15% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 6.30% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 11.06% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 10.49% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 11.44% | +6.53% |