PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CILGX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CILGX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Fund (CILGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

CILGX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CILGX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Fund (CILGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CILGX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
CILGX
Clarkston Fund		-6.40%8.29%6.79%17.86%-8.60%-4.89%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, CILGX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

CILGX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.55%
1 год
3.50%
3 года*
5.90%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CILGX:
CILGX с CIMDXCILGX с SPYCILGX с CISMXCILGX с ACTIXCILGX с LEXCXCILGX с ACIIXCILGX с YAFFX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий CILGX и GQHPX

CILGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

CILGX
Clarkston Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

CILGX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CILGX
Ранг доходности на риск CILGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CILGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CILGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CILGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CILGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CILGX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILGXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.93

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.28

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.37

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

4.50

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CILGX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CILGX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CILGX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILGXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.93

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.90

-0.49

Корреляция

Корреляция между CILGX и GQHPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CILGX и GQHPX

Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018
CILGX
Clarkston Fund		4.37%4.09%0.88%3.44%5.14%3.16%5.87%5.93%4.77%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CILGX и GQHPX

Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CILGXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-17.26%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-8.17%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-2.15%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-3.36%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.64%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CILGX и GQHPX

Clarkston Fund (CILGX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILGXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.66%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

6.98%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

11.90%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

12.67%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

12.67%

+5.30%