Сравнение CIL с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
CIL и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIL и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIL и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -13.34% | 27.67% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции CIL уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.16% соответственно.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIL и VEU
CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
CIL vs. VEU — Ранг доходности на риск
CIL
VEU
Сравнение CIL c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.69 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 2.32 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.57 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 9.83 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.69 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CIL и VEU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и VEU
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок CIL и VEU
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIL | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -61.52% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -11.43% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -29.31% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -34.98% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -7.36% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -13.23% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.99% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и VEU
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIL | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.65% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 11.61% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 17.25% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 15.83% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.13% | +0.19% |