PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIL returned 7.45%/yr vs 13.52%/yr for KEMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности CIL и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 42.26%.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%5.75%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between CIL and KEMX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.61

The correlation between CIL and KEMX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIL и KEMX

Секторы
CIL
KEMX

Финансовые услуги

24.8%
20.7%

Промышленность

18.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
3.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.4%

Здравоохранение

7.7%
1.7%

Коммунальные услуги

6.6%
2.0%

Сырьевые материалы

6.6%
8.2%

Технологии

6.4%
41.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.2%

Энергетика

4.6%
4.8%

Недвижимость

2.2%
1.2%

Финансовые услуги

CIL
24.8%
KEMX
20.7%

Промышленность

CIL
18.4%
KEMX
8.6%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
KEMX
3.0%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
KEMX
5.4%

Здравоохранение

CIL
7.7%
KEMX
1.7%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
KEMX
2.0%

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
KEMX
8.2%

Технологии

CIL
6.4%
KEMX
41.2%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
KEMX
3.2%

Энергетика

CIL
4.6%
KEMX
4.8%

Недвижимость

CIL
2.2%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

CIL vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.59

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.31

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

5.24

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

20.86

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.59

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CIL и KEMX

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-38.80%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-15.36%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-19.62%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-30.85%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.31%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-8.86%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.85%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и KEMX

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.86%

-9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

19.90%

-15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

22.40%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

18.21%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

20.94%

-3.77%

Сравнение комиссий CIL и KEMX

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и KEMX

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIL and KEMX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.52% vs 7.45% for CIL. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.52% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

KEMX has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.67% for CIL.

CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Crestview and CICC. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор