PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с FIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с FIDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index while FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIL returned 7.45%/yr vs 10.43%/yr for FIDI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.

Доходность

Сравнение доходности CIL и FIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у FIDI с доходностью 8.93%.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%

FIDI

1 день
-0.57%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.93%
6 месяцев
12.21%
1 год
25.24%
3 года*
19.10%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и FIDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-16.82%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		8.93%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-20.16%

Correlation

The correlation between CIL and FIDI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.74

The correlation between CIL and FIDI shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI
Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO

Доходность на риск

CIL vs. FIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c FIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILFIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.19

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.96

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.65

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

13.04

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. FIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDI равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и FIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILFIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CIL и FIDI

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и FIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILFIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-46.34%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-6.96%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-12.09%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-26.05%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.24%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-9.79%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.94%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и FIDI

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILFIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.09%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

9.00%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

11.60%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

14.84%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.73%

-1.56%

Сравнение комиссий CIL и FIDI

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и FIDI

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FIDI в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.13%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIL and FIDI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDI has higher volatility (3.09%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs FIDI's -46.34%.

On 5-year performance, FIDI leads with 10.43% vs 7.45% for CIL. On fees, FIDI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.43% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

FIDI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.67% for CIL.

CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: Crestview and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.39% for FIDI.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и FIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор