PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIK с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIK с JIRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) and JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) are both funds - CIK is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index, while JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. CIK is passively managed, while JIRE is actively managed. Over the past 3 years, CIK returned 5.63%/yr vs 16.07%/yr for JIRE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CIK charges 1.50%/yr vs 0.24%/yr for JIRE.

Доходность

Сравнение доходности CIK и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIK показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 7.72%.

CIK

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-4.73%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.13%
10 лет*
7.52%

JIRE

1 день
-0.82%
1 месяц
3.07%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.81%
3 года*
16.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIK и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-8.49%7.53%1.01%36.79%-0.73%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		7.72%31.83%3.15%20.00%5.73%

Correlation

The correlation between CIK and JIRE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Asset Management Income Fund

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSQAXCIK с CRSOXCIK с CHIAXCIK с CWFIXCIK с CSAIXCIK с XILSXCIK с RSIIX
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDV

Доходность на риск

CIK vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 11
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIK c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIKJIREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.28

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.86

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.69

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

6.14

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIK vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIK на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа JIRE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIK и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIKJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.28

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.04

-0.82

Просадки

Сравнение просадок CIK и JIRE

Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и JIRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIKJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-16.11%

-38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-11.77%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-13.61%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-2.53%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-3.03%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

3.23%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CIK и JIRE

Текущая волатильность для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) составляет 3.38%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что CIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIKJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.08%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

12.80%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

15.56%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.28%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.28%

+1.01%

Сравнение комиссий CIK и JIRE

CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIK и JIRE

Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности JIRE в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.54%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.78%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIK and JIRE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (5.08%) compared to CIK (3.38%). In terms of maximum drawdown, CIK dropped -54.81% vs JIRE's -16.11%.

JIRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIK и JIRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор