Сравнение CIK с JIRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).
CIK - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index. Фонд был запущен 11 февр. 1987 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CIK и JIRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIK и JIRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | -7.01% | 7.53% | 1.01% | 36.79% | -0.73% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CIK показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 2.90%.
CIK
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 8.24%
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIK и JIRE
CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.
Доходность на риск
CIK vs. JIRE — Ранг доходности на риск
CIK
JIRE
Сравнение CIK c JIRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIK | JIRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.38 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 1.93 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.09 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.96 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIK | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.38 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.02 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между CIK и JIRE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIK и JIRE
Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности JIRE в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | 10.41% | 9.54% | 9.34% | 8.63% | 10.71% | 7.87% | 8.57% | 8.39% | 9.64% | 7.98% | 8.35% | 9.50% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIK и JIRE
Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и JIRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIK | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -16.11% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -11.77% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -6.89% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -3.01% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.09% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIK и JIRE
Текущая волатильность для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) составляет 6.34%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что CIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIK | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 7.59% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 11.48% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 17.85% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.16% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.16% | +1.12% |