Сравнение CIK с JIRE
CIK (Credit Suisse Asset Management Income Fund) and JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) are both funds - CIK is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index, while JIRE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. CIK is passively managed, while JIRE is actively managed. Over the past 3 years, CIK returned 5.63%/yr vs 16.65%/yr for JIRE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CIK charges 1.50%/yr vs 0.24%/yr for JIRE.
Доходность
Сравнение доходности CIK и JIRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIK показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 8.68%.
CIK
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 7.52%
JIRE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIK и JIRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | -8.49% | 7.53% | 1.01% | 36.79% | -0.73% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 8.68% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
Correlation
The correlation between CIK and JIRE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIK vs. JIRE — Ранг доходности на риск
CIK
JIRE
Сравнение CIK c JIRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIK | JIRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.74 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 6.31 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIK | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.32 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.06 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CIK и JIRE
Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и JIRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIK | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -16.11% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -11.77% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -13.61% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -1.66% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -3.03% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 3.24% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIK и JIRE
Текущая волатильность для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) составляет 3.38%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что CIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIK | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.99% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 12.82% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 15.55% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.28% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.28% | +1.01% |
Сравнение комиссий CIK и JIRE
CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIK и JIRE
Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности JIRE в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund | 10.54% | 9.54% | 9.34% | 8.63% | 10.71% | 7.87% | 8.57% | 8.39% | 9.64% | 7.98% | 8.35% | 9.50% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.75% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIK and JIRE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIRE has higher volatility (4.99%) compared to CIK (3.38%). In terms of maximum drawdown, CIK dropped -54.81% vs JIRE's -16.11%.
JIRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIK и JIRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор