PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIK с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIK и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIK и JIRE


2026 (YTD)2025202420232022
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund
-7.01%7.53%1.01%36.79%-0.73%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, CIK показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 2.90%.


CIK

1 день
0.39%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-8.34%
1 год
-1.61%
3 года*
9.74%
5 лет*
4.04%
10 лет*
8.24%

JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Credit Suisse Asset Management Income Fund

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Сравнение комиссий CIK и JIRE

CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.


Доходность на риск

CIK vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIK
Ранг доходности на риск CIK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 33
Ранг коэф-та Мартина

JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIK c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIKJIREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.38

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.93

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.09

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

7.96

-8.48

CIK vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIK на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа JIRE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIK и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIKJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.38

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.02

-0.79

Корреляция

Корреляция между CIK и JIRE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIK и JIRE

Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности JIRE в 2.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund
10.41%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIK и JIRE

Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и JIRE.


Загрузка...

Показатели просадок


CIKJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-16.11%

-38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-11.77%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-6.89%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-3.01%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.09%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CIK и JIRE

Текущая волатильность для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) составляет 6.34%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что CIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIKJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

7.59%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

11.48%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

17.85%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.16%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.16%

+1.12%