Сравнение CII с FOF
CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) and FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) are both mutual funds - CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. Over the past 10 years, CII returned 15.30%/yr vs 11.05%/yr for FOF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CII charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for FOF.
Доходность
Сравнение доходности CII и FOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у FOF с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции FOF по среднегодовой доходности: 15.30% против 11.05% соответственно.
CII
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 45.68%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 15.30%
FOF
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам CII и FOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 11.56% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 8.19% | 13.01% | 23.65% | 17.90% | -22.69% | 28.24% | 1.52% | 31.37% | -9.43% | 23.41% |
Correlation
The correlation between CII and FOF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.55 |
The correlation between CII and FOF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CII vs. FOF — Ранг доходности на риск
CII
FOF
Сравнение CII c FOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | FOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.45 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 4.96 | +11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | FOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.60 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.47 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.33 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CII и FOF
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, примерно равная максимальной просадке FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и FOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CII | FOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -59.38% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -15.07% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -18.58% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -29.96% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -49.74% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -5.53% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -9.35% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.41% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и FOF
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 4.45%, в то время как у Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CII | FOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.71% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 12.33% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 13.70% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.04% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 20.34% | -1.82% |
Сравнение комиссий CII и FOF
CII берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FOF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и FOF
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.38%, что больше доходности FOF в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.38% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.54% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
Часто задаваемые вопросы
CII and FOF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOF has higher volatility (5.71%) compared to CII (4.45%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs FOF's -59.38%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CII и FOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор