Сравнение CIGI с EPRT
CIGI (Colliers International Group Inc Bats) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CIGI in Real Estate - Services, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, CIGI returned -2.98%/yr vs 6.51%/yr for EPRT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIGI и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGI показывает доходность -33.91%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 3.10%.
CIGI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -33.91%
- 6 месяцев
- -33.39%
- 1 год
- -22.73%
- 3 года*
- -0.16%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- 9.85%
EPRT
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIGI и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGI Colliers International Group Inc Bats | -33.91% | 8.35% | 7.74% | 37.84% | -37.89% | 67.02% | 14.48% | 41.88% | -26.71% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.10% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
Correlation
The correlation between CIGI and EPRT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between CIGI and EPRT has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CIGI:
$3.57B
EPRT:
$6.42B
CIGI:
$2.30
EPRT:
$1.26
CIGI:
42.16
EPRT:
23.97
CIGI:
1.47
EPRT:
1.88
CIGI:
0.62
EPRT:
10.41
CIGI:
2.35
EPRT:
1.46
CIGI:
$5.81B
EPRT:
$591.33M
CIGI:
$2.59B
EPRT:
$502.46M
CIGI:
$596.35M
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGI vs. EPRT — Ранг доходности на риск
CIGI
EPRT
Сравнение CIGI c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colliers International Group Inc Bats (CIGI) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIGI | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.18 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.35 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIGI | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.13 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.29 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CIGI и EPRT
Максимальная просадка CIGI за все время составила -80.58%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGI и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGI | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.58% | -73.67% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.60% | -13.35% | -32.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.60% | -20.31% | -25.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -38.42% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.55% | -11.60% | -30.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.81% | -13.94% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 6.66% | +15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGI и EPRT
Colliers International Group Inc Bats (CIGI) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что CIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGI | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 5.18% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.86% | 12.81% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 17.68% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 22.61% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.32% | 38.55% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGI и EPRT
Дивидендная доходность CIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности EPRT в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGI Colliers International Group Inc Bats | 0.31% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | 0.33% | 0.13% | 0.11% | 0.13% | 0.18% | 0.17% | 0.27% | 55.20% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.03% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIGI и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colliers International Group Inc Bats и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CIGI и EPRT
CIGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colliers International Group Inc Bats сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
CIGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colliers International Group Inc Bats сообщила об операционной прибыли в 50.18M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
CIGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colliers International Group Inc Bats сообщила о чистой прибыли в -23.70M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
CIGI and EPRT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGI has higher volatility (11.10%) compared to EPRT (5.18%). In terms of maximum drawdown, CIGI dropped -80.58% vs EPRT's -73.67%.
EPRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGI и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор