PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGI с MGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIGI с MGM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CIGI (Colliers International Group Inc Bats) and MGM (MGM Resorts International) are both stocks. CIGI operates in Real Estate - Services (Real Estate), while MGM operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CIGI returned 9.85%/yr vs 7.39%/yr for MGM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIGI и MGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colliers International Group Inc Bats (CIGI) и MGM Resorts International (MGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGI показывает доходность -33.91%, что значительно ниже, чем у MGM с доходностью 30.20%. За последние 10 лет акции CIGI превзошли акции MGM по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.39% соответственно.

CIGI

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-33.91%
6 месяцев
-33.39%
1 год
-22.73%
3 года*
-0.16%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
9.85%

MGM

1 день
-0.90%
1 месяц
24.34%
С начала года
30.20%
6 месяцев
31.72%
1 год
51.84%
3 года*
4.77%
5 лет*
2.13%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGI и MGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGI
Colliers International Group Inc Bats		-33.91%8.35%7.74%37.84%-37.89%67.02%14.48%41.88%-8.67%64.51%
MGM
MGM Resorts International		30.20%5.31%-22.45%33.25%-25.27%42.47%-4.56%39.69%-26.16%17.48%

Correlation

The correlation between CIGI and MGM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1995 г.

0.26

The correlation between CIGI and MGM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIGI:

$3.57B

MGM:

$12.30B

EPS

CIGI:

$2.30

MGM:

$0.68

Коэффициент P/E

CIGI:

42.16

MGM:

69.63

Коэффициент PEG

CIGI:

1.47

MGM:

0.78

Коэффициент P/S

CIGI:

0.62

MGM:

0.72

Коэффициент P/B

CIGI:

2.35

MGM:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

CIGI:

$5.81B

MGM:

$17.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIGI:

$2.59B

MGM:

$5.83B

EBITDA (12 мес.)

CIGI:

$596.35M

MGM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colliers International Group Inc Bats

MGM Resorts International

Часто сравнивают с CIGI:
CIGI с OLY.TOCIGI с EPRTCIGI с NOWCIGI с MSFT
Часто сравнивают с MGM:
MGM с CZRMGM с WYNNMGM с TGLSMGM с BETZMGM с VICIMGM с HLTMGM с BYD

Доходность на риск

CIGI vs. MGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGI
Ранг доходности на риск CIGI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MGM
Ранг доходности на риск MGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGI c MGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colliers International Group Inc Bats (CIGI) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGIMGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.28

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
2.17

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.29

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

4.92

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGI vs. MGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа MGM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGI и MGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGIMGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.28

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.16

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CIGI и MGM

Максимальная просадка CIGI за все время составила -80.58%, что меньше максимальной просадки MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGI и MGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGIMGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.58%

-98.11%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.60%

-22.76%

-22.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.60%

-49.33%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

-49.33%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.35%

-80.42%

+20.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.55%

-49.58%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.81%

-46.42%

+26.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.55%

10.58%

+11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGI и MGM

Текущая волатильность для Colliers International Group Inc Bats (CIGI) составляет 11.10%, в то время как у MGM Resorts International (MGM) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что CIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGIMGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

19.32%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.86%

31.61%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

40.66%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

40.44%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.32%

45.81%

-9.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGI и MGM

Дивидендная доходность CIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как MGM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGI
Colliers International Group Inc Bats		0.31%0.20%0.22%0.24%0.33%0.13%0.11%0.13%0.18%0.17%0.27%55.20%
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.02%0.50%1.56%1.98%1.32%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIGI и MGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colliers International Group Inc Bats и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.30B
4.45B
(CIGI) Общая выручка
(MGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIGI и MGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colliers International Group Inc Bats и MGM Resorts International.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
0
Активы портфеля
CIGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colliers International Group Inc Bats сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CIGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colliers International Group Inc Bats сообщила об операционной прибыли в 50.18M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

MGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 301.24M при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

CIGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colliers International Group Inc Bats сообщила о чистой прибыли в -23.70M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.

MGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 125.14M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

CIGI and MGM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGM has higher volatility (19.32%) compared to CIGI (11.10%). In terms of maximum drawdown, CIGI dropped -80.58% vs MGM's -98.11%.

MGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGI и MGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор