Сравнение CIFU с NVII
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 94.41%, что значительно выше, чем у NVII с доходностью 6.79%.
CIFU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 64.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 44.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 94.41% | -13.41% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 6.79% | 3.01% |
Correlation
The correlation between CIFU and NVII is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFU vs. NVII — Ранг доходности на риск
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVII
Сравнение CIFU c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFU | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFU и NVII
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -18.47% | -58.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -15.44% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.93% | -5.79% | -37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.07% | 36.23% | +170.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.07% | 35.73% | +171.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.07% | 35.73% | +171.34% |
Сравнение комиссий CIFU и NVII
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и NVII
CIFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.45%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 57.45% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
CIFU and NVII have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
NVII has the higher dividend yield at 57.45%, compared with 0.00% for CIFU.
CIFU is categorized as Leveraged Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.99% for NVII.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор