PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIFU с IREG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CIFU и IREG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIFU показывает доходность 90.91%, что значительно выше, чем у IREG с доходностью 76.42%.


CIFU

1 день
0.89%
1 месяц
94.18%
С начала года
90.91%
6 месяцев
10.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IREG

1 день
-3.13%
1 месяц
56.03%
С начала года
76.42%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIFU и IREG


Correlation

The correlation between CIFU and IREG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение CIFU c IREG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CIFU vs. IREG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIFUIREGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.33

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CIFU и IREG

Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, примерно равная максимальной просадке IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и IREG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CIFUIREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.20%

-80.08%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-29.69%

+20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.35%

-44.09%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CIFU и IREG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CIFUIREGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

206.19%

208.00%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

206.19%

208.00%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

206.19%

208.00%

-1.81%

Сравнение комиссий CIFU и IREG

CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFU и IREG

Ни CIFU, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CIFU and IREG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.

CIFU and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.75% for IREG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIFU и IREG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор