Сравнение CIF с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности CIF и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIF и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | -1.00% | 8.97% | 11.42% | 11.85% | -32.24% | 17.80% | 0.27% | 43.26% | -19.93% | 25.66% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CIF показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции CIF превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 6.30% против 5.18% соответственно.
CIF
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 6.30%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIF и VWEHX
CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
CIF vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
CIF
VWEHX
Сравнение CIF c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.90 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.86 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.46 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.79 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 11.37 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.90 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.80 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.99 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.87 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между CIF и VWEHX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF и VWEHX
Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 10.82% | 10.46% | 10.23% | 10.02% | 11.22% | 8.40% | 9.01% | 8.63% | 11.71% | 9.16% | 9.91% | 10.05% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок CIF и VWEHX
Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIF | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -30.17% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -2.52% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.92% | -13.83% | -31.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -19.69% | -25.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.34% | -1.80% | -20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -4.30% | -13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.62% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF и VWEHX
MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIF | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 1.39% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 2.29% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 3.45% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 4.85% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 5.26% | +14.17% |