Сравнение CIF с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CIF и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIF и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | -2.21% | 8.97% | 11.42% | 11.85% | -32.24% | 17.80% | 0.27% | 15.47% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CIF показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
CIF
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 6.17%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIF и CCLFX
CIF берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
CIF vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
CIF
CCLFX
Сравнение CIF c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 8.00 | -7.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 16.02 | -15.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 5.88 | -4.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 16.71 | -16.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 101.37 | -99.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 8.00 | -7.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 5.15 | -5.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 4.53 | -4.38 |
Корреляция
Корреляция между CIF и CCLFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF и CCLFX
Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 10.96% | 10.46% | 10.23% | 10.02% | 11.22% | 8.40% | 9.01% | 8.63% | 11.71% | 9.16% | 9.91% | 10.05% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIF и CCLFX
Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIF | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -3.91% | -65.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -0.38% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.92% | -2.25% | -42.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -0.09% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -0.16% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.08% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF и CCLFX
MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIF | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.23% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 0.65% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 0.97% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 1.74% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 1.89% | +17.54% |