PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIF с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIF с CCLFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIF (MFS Intermediate High Income Fund) and CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, CIF returned -2.53%/yr vs 8.75%/yr for CCLFX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CIF charges 1.50%/yr vs 3.42%/yr for CCLFX.

Доходность

Сравнение доходности CIF и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 2.33%.

CIF

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.95%
1 год
5.11%
3 года*
10.45%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
5.56%

CCLFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.37%
3 года*
10.57%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIF и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		-0.48%8.97%11.42%11.85%-32.24%17.80%0.27%15.47%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		2.33%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Correlation

The correlation between CIF and CCLFX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Intermediate High Income Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с CIF:
CIF с FHYSXCIF с CPMPXCIF с LOUPCIF с RSIIXCIF с XUT.TOCIF с CWFIXCIF с MFEIX
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с TRAIXCCLFX с SPYCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Доходность на риск

CIF vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIF
Ранг доходности на риск CIF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF: 77
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIF c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIFCCLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
8.50

-8.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
20.12

-19.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

7.24

-6.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

39.22

-38.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

215.60

-213.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIF vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIF на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIF и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIFCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

8.50

-8.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

5.10

-5.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

4.57

-4.42

Просадки

Сравнение просадок CIF и CCLFX

Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и CCLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIFCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-3.91%

-65.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-0.19%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-0.46%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-2.25%

-42.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.94%

0.00%

-21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-0.16%

-17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.03%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CIF и CCLFX

MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIFCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

0.25%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

0.65%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

0.88%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

1.73%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

1.88%

+17.57%

Сравнение комиссий CIF и CCLFX

CIF берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIF и CCLFX

Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности CCLFX в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.28%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		10.95%10.46%10.23%10.02%11.22%8.40%9.01%8.63%11.71%9.16%9.91%10.05%

Часто задаваемые вопросы

CIF and CCLFX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIF has higher volatility (2.58%) compared to CCLFX (0.25%). In terms of maximum drawdown, CIF dropped -69.23% vs CCLFX's -3.91%.

CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.50 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIF и CCLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор