Сравнение CIE.NEO с XQQ.TO
CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CIE.NEO is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIE.NEO returned 11.97%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIE.NEO показывает доходность 18.32%, а XQQ.TO немного выше – 19.17%. За последние 10 лет акции CIE.NEO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 11.97% против 19.59% соответственно.
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 38.67%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between CIE.NEO and XQQ.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.48 |
The correlation between CIE.NEO and XQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
XQQ.TO
Сравнение CIE.NEO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.94 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 10.98 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.37 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.68 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и XQQ.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, примерно равная максимальной просадке XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIE.NEO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -38.55% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.76% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -22.72% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -38.55% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -38.55% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -5.92% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.41% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и XQQ.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.51% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 12.01% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 15.82% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 22.51% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 22.34% | -4.16% |
Сравнение комиссий CIE.NEO и XQQ.TO
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и XQQ.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CIE.NEO and XQQ.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
CIE.NEO is categorized as Global Equities, while XQQ.TO is Nasdaq-100. CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор