Сравнение CIE.NEO с XML.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO).
CIE.NEO и XML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и XML.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и XML.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 7.11% | 17.56% | 14.13% | 11.69% | -6.94% | 13.27% | -5.87% | 16.26% | -3.28% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у XML.TO с доходностью 7.11%.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
XML.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и XML.TO
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XML.TO в 0.40%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
XML.TO
Сравнение CIE.NEO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | XML.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.57 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.98 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.58 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 11.05 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | XML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.57 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и XML.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и XML.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности XML.TO в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.58% | 2.76% | 2.67% | 2.56% | 2.02% | 1.92% | 1.11% | 3.62% | 2.77% | 1.92% | 3.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и XML.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и XML.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | XML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -28.62% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -6.46% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -12.34% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.29% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.43% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.62% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и XML.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | XML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.84% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 6.59% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 11.10% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 9.66% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 12.13% | +6.02% |