PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с UFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с UFO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Procure Space ETF (UFO).

CIE.NEO и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%2.49%
UFO
Procure Space ETF		21.21%59.69%38.15%-4.50%-20.56%6.20%-3.80%2.14%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как UFO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 21.21%.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

UFO

1 день
0.00%
1 месяц
3.53%
С начала года
21.21%
6 месяцев
22.75%
1 год
103.46%
3 года*
37.81%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

Procure Space ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RCKTUFO с RKLBUFO с FZROX

Сравнение комиссий CIE.NEO и UFO

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

UFO
Procure Space ETF
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class

Доходность на риск

CIE.NEO vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOUFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.89

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.43

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

4.97

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

15.55

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.89

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.53

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и UFO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и UFO

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности UFO в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
UFO
Procure Space ETF		0.34%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и UFO

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки UFO в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и UFO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-50.33%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-21.95%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-50.33%

+29.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

0.00%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-22.27%

+15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

6.69%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и UFO

Текущая волатильность для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) составляет 7.47%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

12.71%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

28.05%

-17.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

36.08%

-19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

26.88%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

27.86%

-9.71%