PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIE.NEO с UFO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - CIE.NEO tracks the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIE.NEO returned 15.73%/yr vs 12.66%/yr for UFO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как UFO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UFO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у UFO с доходностью 15.70%.

CIE.NEO

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
11.98%
С начала года
17.42%
1 год
35.53%
3 года*
23.22%
5 лет*
15.73%
10 лет*
11.94%

UFO

1 день
-0.25%
1 месяц
-14.31%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
15.70%
1 год
42.48%
3 года*
34.55%
5 лет*
12.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		17.42%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%2.64%
UFO
Procure Space ETF		15.70%59.72%38.00%-4.67%-21.15%7.11%-4.47%3.62%

Correlation

The correlation between CIE.NEO and UFO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

Procure Space ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с XMW.TOCIE.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

CIE.NEO vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIE.NEOUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.02

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.62

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.23

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

3.78

+9.25

CIE.NEO vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа UFO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и UFO

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки UFO в -45.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIE.NEOUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-45.72%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-34.76%

+23.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-34.76%

+19.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-45.34%

+24.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-34.76%

+32.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-19.93%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

11.26%

-8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и UFO

Текущая волатильность для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) составляет 3.56%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIE.NEOUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

10.74%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

33.45%

-20.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

41.96%

-26.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

31.41%

-17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

31.74%

-13.72%

Сравнение комиссий CIE.NEO и UFO

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и UFO

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности UFO в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.19%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
UFO
Procure Space ETF		0.34%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIE.NEO and UFO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIE.NEO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIE.NEO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: iShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.75% for UFO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор