Сравнение CIE.NEO с TTTX.TO
CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and TTTX.TO (Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF) are both Global Equities funds - CIE.NEO tracks the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index while TTTX.TO tracks the Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Both are passively managed. Over the past year, CIE.NEO returned 40.07% vs 39.52% for TTTX.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for TTTX.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и TTTX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у TTTX.TO с доходностью 11.36%.
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
TTTX.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и TTTX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 34.92% | 1.63% |
TTTX.TO Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF | 11.36% | 18.31% | 21.44% |
Correlation
The correlation between CIE.NEO and TTTX.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. TTTX.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
TTTX.TO
Сравнение CIE.NEO c TTTX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | TTTX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.47 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.54 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 10.76 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | TTTX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.26 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и TTTX.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки TTTX.TO в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и TTTX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIE.NEO | TTTX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -23.27% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -11.68% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.18% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.83% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и TTTX.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTTX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | TTTX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.31% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 11.88% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 15.85% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 20.65% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 20.65% | -2.47% |
Сравнение комиссий CIE.NEO и TTTX.TO
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TTTX.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и TTTX.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности TTTX.TO в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
TTTX.TO Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIE.NEO and TTTX.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTTX.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTTX.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while TTTX.TO tracks Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.60% for TTTX.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и TTTX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор