PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

CIE.NEO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-2.45%12.44%35.67%23.52%-12.33%27.59%16.40%24.63%3.61%14.00%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции CIE.NEO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.26% против 14.86% соответственно.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

IVV

1 день
0.60%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-1.72%
1 год
14.81%
3 года*
19.68%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий CIE.NEO и IVV

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

CIE.NEO vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.82

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.22

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.22

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

4.56

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.82

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.06

-0.65

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и IVV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и IVV

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и IVV

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки IVV в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-55.25%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.06%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-24.53%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-33.90%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.57%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-10.84%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.55%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и IVV

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.27%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.58%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

18.11%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

14.97%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

16.31%

+1.84%