PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с INFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

CIE.NEO и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%9.86%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.40%12.88%33.94%-0.61%9.97%24.09%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как INFL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INFL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.40%.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

INFL

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.21%
С начала года
18.40%
6 месяцев
15.94%
1 год
24.68%
3 года*
21.97%
5 лет*
17.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Сравнение комиссий CIE.NEO и INFL

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class

Доходность на риск

CIE.NEO vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.37

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.80

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.94

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

7.28

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.37

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.26

-0.85

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и INFL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и INFL

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности INFL в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и INFL

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки INFL в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-21.30%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.89%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-21.30%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.75%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.14%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.04%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и INFL

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.98%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.65%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

18.05%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

14.61%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

14.72%

+3.43%