PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с F50A.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE).

CIE.NEO и F50A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.13%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.54%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.44%16.96%28.60%20.97%-12.86%21.63%11.58%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как F50A.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения F50A.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью -1.24%.

CIE.NEO

1 день
0.75%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.13%
6 месяцев
13.26%
1 год
31.60%
3 года*
20.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
11.22%

F50A.DE

1 день
2.30%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.59%
1 год
17.54%
3 года*
18.89%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с AVWC.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DE

Сравнение комиссий CIE.NEO и F50A.DE

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

CIE.NEO vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOF50A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.05

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.47

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.84

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

8.29

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа F50A.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.05

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и F50A.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и F50A.DE

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.33%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и F50A.DE

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки F50A.DE в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и F50A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-33.56%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-13.10%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-21.49%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.98%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.24%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.99%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и F50A.DE

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.86%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

8.95%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.68%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

15.03%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

16.69%

+1.45%