Сравнение CICVX с LPXZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CICVX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).
CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CICVX и LPXZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CICVX и LPXZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICVX Calamos Convertible Fund | 0.23% | 19.03% | 9.94% | 10.95% | -21.02% | 5.36% | 48.84% | 19.51% | 0.59% | 14.21% |
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | -0.77% | 6.89% | 8.75% | 6.91% | -5.78% | 2.08% | 4.27% | 11.38% | -1.44% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CICVX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции CICVX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 10.31% против 4.14% соответственно.
CICVX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 10.31%
LPXZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CICVX и LPXZX
CICVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.
Доходность на риск
CICVX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск
CICVX
LPXZX
Сравнение CICVX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CICVX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CICVX | LPXZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.05 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.58 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.11 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 8.95 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CICVX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.05 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.28 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.05 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между CICVX и LPXZX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICVX и LPXZX
Дивидендная доходность CICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности LPXZX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICVX Calamos Convertible Fund | 12.57% | 12.51% | 1.83% | 2.48% | 0.94% | 15.90% | 7.74% | 1.39% | 16.75% | 4.55% | 3.43% | 5.41% |
LPXZX Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund | 4.59% | 4.84% | 5.10% | 4.92% | 4.45% | 4.21% | 4.36% | 4.51% | 4.71% | 3.78% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CICVX и LPXZX
Максимальная просадка CICVX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICVX и LPXZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CICVX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -18.13% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -2.14% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -9.69% | -17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -18.13% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -2.14% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -1.50% | -16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.50% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICVX и LPXZX
Calamos Convertible Fund (CICVX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CICVX | LPXZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 0.87% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 1.40% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 2.23% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 2.68% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 3.77% | +8.92% |