PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с PSWD.DE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while PSWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 17.88%/yr vs 12.46%/yr for PSWD.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CIBR торгуется в USD, в то время как PSWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSWD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у PSWD.DE с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции PSWD.DE по среднегодовой доходности: 17.88% против 12.46% соответственно.

CIBR

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.49%
6 месяцев
15.23%
1 год
14.09%
3 года*
24.53%
5 лет*
12.62%
10 лет*
17.88%

PSWD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.43%
С начала года
13.23%
6 месяцев
13.36%
1 год
30.74%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и PSWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		17.49%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		13.23%29.39%10.98%16.30%-8.96%21.49%5.53%23.64%-13.88%20.54%

Correlation

The correlation between CIBR and PSWD.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIGPSWD.DE с IS3Q.DE

Доходность на риск

CIBR vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.52

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.52

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.76

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

14.61

-13.13

CIBR vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа PSWD.DE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и PSWD.DE

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и PSWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-37.68%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-8.15%

-13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-14.31%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-22.63%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-37.68%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-2.34%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.70%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

2.10%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и PSWD.DE

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

3.81%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

9.66%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

12.16%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

15.03%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

16.27%

+7.32%

Сравнение комиссий CIBR и PSWD.DE

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и PSWD.DE

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PSWD.DE в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.49%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.69%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and PSWD.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSWD.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSWD.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while PSWD.DE is Global Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.39% for PSWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор