PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 17.93%/yr vs 9.45%/yr for HDV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 17.93% против 9.45% соответственно.

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.08%
С начала года
18.06%
6 месяцев
15.86%
1 год
15.20%
3 года*
24.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
17.93%

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		18.06%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between CIBR and HDV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.38

The correlation between CIBR and HDV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и HDV

Секторы
CIBR
HDV

Технологии

95.4%
0.2%

Промышленность

2.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.7%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

22.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

CIBR
95.4%
HDV
0.2%

Промышленность

CIBR
2.7%
HDV
3.5%

Коммуникационные услуги

CIBR
1.9%
HDV
5.7%

Сырьевые материалы

CIBR

-

HDV
0.8%

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

HDV
24.5%

Энергетика

CIBR

-

HDV
20.2%

Финансовые услуги

CIBR

-

HDV
4.7%

Здравоохранение

CIBR

-

HDV
22.6%

Недвижимость

CIBR

-

HDV

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

CIBR vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.13

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.13

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

4.09

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

11.19

-9.59

CIBR vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и HDV

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-37.04%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-5.18%

-16.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-10.49%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-15.42%

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-37.04%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-1.35%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-3.08%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

1.89%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и HDV

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

3.64%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

7.61%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

9.93%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

12.81%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

15.73%

+7.87%

Сравнение комиссий CIBR и HDV

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и HDV

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.49%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and HDV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.03%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, CIBR leads with 17.93% vs 9.45% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.93% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.49% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while HDV is Dividend. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор