PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с FTEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 17.88%/yr vs 25.18%/yr for FTEC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции CIBR уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 17.88% против 25.18% соответственно.

CIBR

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.49%
6 месяцев
15.23%
1 год
14.09%
3 года*
24.53%
5 лет*
12.62%
10 лет*
17.88%

FTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.38%
С начала года
22.66%
6 месяцев
20.59%
1 год
43.89%
3 года*
30.26%
5 лет*
19.62%
10 лет*
25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		17.49%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		22.66%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between CIBR and FTEC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.79

The correlation between CIBR and FTEC shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и FTEC

Секторы
CIBR
FTEC

Технологии

95.4%
98.3%

Промышленность

2.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
95.4%
FTEC
98.3%

Промышленность

CIBR
2.7%
FTEC
0.6%

Коммуникационные услуги

CIBR
1.9%
FTEC
0.0%

Сырьевые материалы

CIBR

-

FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

FTEC

-

Энергетика

CIBR

-

FTEC
0.3%

Финансовые услуги

CIBR

-

FTEC
0.6%

Здравоохранение

CIBR

-

FTEC

-

Недвижимость

CIBR

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

CIBR vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.94

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.47

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.71

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

8.29

-6.81

CIBR vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и FTEC

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-34.95%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-16.26%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-27.30%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-34.95%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-34.95%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-8.39%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.57%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

5.31%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и FTEC

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 11.76% и 11.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

11.39%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

18.57%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

22.79%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

25.60%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

24.86%

-1.27%

Сравнение комиссий CIBR и FTEC

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и FTEC

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.49%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and FTEC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (11.76%) compared to FTEC (11.39%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.18% vs 17.88% for CIBR. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.18% return vs 17.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.36% for FTEC.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while FTEC is Technology Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор