Сравнение CIBR с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
CIBR и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CIBR и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBR и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -12.12% | 10.87% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 39.97% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBR показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.
CIBR
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.52%
ARMH
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBR и ARMH
CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
CIBR vs. ARMH — Ранг доходности на риск
CIBR
ARMH
Сравнение CIBR c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBR | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CIBR и ARMH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBR и ARMH
Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности ARMH в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.42% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIBR и ARMH
Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -42.04% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -13.75% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -16.33% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBR и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBR | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 50.59% | -26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 50.59% | -26.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 50.59% | -27.37% |