Сравнение CIBFX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CIBFX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBFX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 0.14% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBFX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции CIBFX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 7.34% против 9.96% соответственно.
CIBFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 7.34%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBFX и GGSIX
CIBFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
CIBFX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
CIBFX
GGSIX
Сравнение CIBFX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBFX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.54 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.07 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 4.87 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBFX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CIBFX и GGSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBFX и GGSIX
Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.70% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок CIBFX и GGSIX
Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBFX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -52.85% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -10.84% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -26.74% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -30.36% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -8.71% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -9.25% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.51% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBFX и GGSIX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) составляет 3.31%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBFX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.54% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 8.19% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 13.32% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 13.34% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 14.27% | -3.41% |