Сравнение CIBFX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CIBFX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIBFX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 1.63% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CIBFX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции CIBFX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.50% против 6.41% соответственно.
CIBFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.50%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIBFX и GBMFX
CIBFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
CIBFX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
CIBFX
GBMFX
Сравнение CIBFX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIBFX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 3.02 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 4.00 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.61 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.91 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 15.09 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIBFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.02 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CIBFX и GBMFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIBFX и GBMFX
Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.59% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CIBFX и GBMFX
Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIBFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -23.40% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -5.98% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -14.42% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -23.40% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -3.64% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.29% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.57% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIBFX и GBMFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIBFX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.44% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 5.30% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 7.97% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 7.22% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 7.97% | +2.89% |