PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBFX с GBMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBFX с GBMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIBFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1) and GBMFX (GMO Benchmark-Free Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, CIBFX returned 7.87%/yr vs 6.93%/yr for GBMFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CIBFX charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for GBMFX.

Доходность

Сравнение доходности CIBFX и GBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBFX показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции CIBFX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.87% против 6.93% соответственно.

CIBFX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.25%
1 год
17.78%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.30%
10 лет*
7.87%

GBMFX

1 день
0.06%
1 месяц
2.79%
С начала года
11.97%
6 месяцев
14.01%
1 год
28.78%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.54%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBFX и GBMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.48%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%17.16%-7.10%13.88%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		11.97%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%

Correlation

The correlation between CIBFX and GBMFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2003 г.

0.81

The correlation between CIBFX and GBMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с PDSYXCIBFX с RAPZXCIBFX с LFMIXCIBFX с MHEIXCIBFX с WMRIXCIBFX с GBFFXCIBFX с NRIIX
Часто сравнивают с GBMFX:
GBMFX с FESGXGBMFX с JNSMXGBMFX с HGLBGBMFX с VOOGBMFX с FFACXGBMFX с DPREXGBMFX с RPGAX

Доходность на риск

CIBFX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBFX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBFXGBMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
4.11

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
5.92

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.83

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

5.04

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

19.35

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBFX vs. GBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBFX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа GBMFX равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBFX и GBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBFXGBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

4.11

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.18

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.99

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CIBFX и GBMFX

Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и GBMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBFXGBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-23.40%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-5.78%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-7.16%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-14.42%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-23.40%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.27%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.50%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBFX и GBMFX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеют волатильность 2.45% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBFXGBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.36%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

5.47%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

7.08%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

7.30%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

8.00%

+2.88%

Сравнение комиссий CIBFX и GBMFX

CIBFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBFX и GBMFX

Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности GBMFX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.17%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		3.72%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CIBFX and GBMFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBFX has higher volatility (2.45%) compared to GBMFX (2.36%). In terms of maximum drawdown, CIBFX dropped -43.26% vs GBMFX's -23.40%.

GBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBFX и GBMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор