Сравнение CHYM с XYZ
CHYM (Chime Financial, Inc) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CHYM in Software - Application, XYZ in Software - Infrastructure. Over the past year, CHYM returned -30.49% vs 8.88% for XYZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHYM и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHYM показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 21.82%.
CHYM
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 24.60%
- 6 месяцев
- -15.88%
- С начала года
- -12.87%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.68%
XYZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- 23.34%
- Всё время*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам CHYM и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHYM Chime Financial, Inc | -12.87% | -41.47% |
XYZ Block, Inc | 21.82% | 1.61% |
Correlation
The correlation between CHYM and XYZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between CHYM and XYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CHYM:
$8.36B
XYZ:
$47.19B
CHYM:
-$2.54
XYZ:
$1.31
CHYM:
3.62
XYZ:
1.99
CHYM:
6.09
XYZ:
2.18
CHYM:
$2.32B
XYZ:
$24.48B
CHYM:
$2.00B
XYZ:
$11.01B
CHYM:
-$937.42M
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHYM vs. XYZ — Ранг доходности на риск
CHYM
XYZ
Сравнение CHYM c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chime Financial, Inc (CHYM) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHYM | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.23 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.52 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHYM и XYZ
Максимальная просадка CHYM за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYM и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHYM | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -86.08% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -39.48% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -71.86% | +22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.75% | -41.33% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.69% | 17.24% | +22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHYM и XYZ
Chime Financial, Inc (CHYM) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что CHYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHYM | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 9.94% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 36.43% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 46.70% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.25% | 60.06% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.25% | 56.72% | +8.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHYM и XYZ
Ни CHYM, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHYM и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chime Financial, Inc и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHYM и XYZ
CHYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chime Financial, Inc сообщила о валовой прибыли в 580.31M при выручке в 647.39M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
CHYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chime Financial, Inc сообщила об операционной прибыли в 46.16M при выручке в 647.39M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
CHYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chime Financial, Inc сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 647.39M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
CHYM and XYZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHYM has higher volatility (15.61%) compared to XYZ (9.94%). In terms of maximum drawdown, CHYM dropped -61.77% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHYM и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор