Сравнение CHYM с IFRA
CHYM (Chime Financial, Inc) is a stock, while IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). Over the past year, CHYM returned -30.49% vs 22.48% for IFRA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHYM и IFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHYM показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 16.61%.
CHYM
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 24.60%
- 6 месяцев
- -15.88%
- С начала года
- -12.87%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.68%
IFRA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 16.61%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам CHYM и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHYM Chime Financial, Inc | -12.87% | -41.47% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 16.61% | 9.62% |
Correlation
The correlation between CHYM and IFRA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHYM vs. IFRA — Ранг доходности на риск
CHYM
IFRA
Сравнение CHYM c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chime Financial, Inc (CHYM) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHYM | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.69 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 9.24 | -10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHYM и IFRA
Максимальная просадка CHYM за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYM и IFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHYM | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -41.06% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -8.40% | -46.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -4.96% | -44.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.75% | -5.10% | -40.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.69% | 2.44% | +37.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHYM и IFRA
Chime Financial, Inc (CHYM) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CHYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHYM | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 3.98% | +11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 11.78% | +33.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 15.18% | +48.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.25% | 17.83% | +47.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.25% | 21.30% | +43.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHYM и IFRA
CHYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHYM Chime Financial, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.60% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
CHYM and IFRA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHYM has higher volatility (15.61%) compared to IFRA (3.98%). In terms of maximum drawdown, CHYM dropped -61.77% vs IFRA's -41.06%.
IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHYM и IFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор