Сравнение CHYDX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CHYDX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHYDX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | -0.47% | 6.72% | 7.78% | 12.26% | -10.35% | 6.44% | 4.78% | 14.29% | -4.30% | 6.05% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CHYDX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции CHYDX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.12% против 6.88% соответственно.
CHYDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 5.12%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHYDX и PRCPX
CHYDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
CHYDX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
CHYDX
PRCPX
Сравнение CHYDX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHYDX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 3.49 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 5.55 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.93 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.86 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 22.46 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHYDX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 3.49 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 1.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CHYDX и PRCPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHYDX и PRCPX
Дивидендная доходность CHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHYDX Calamos High Income Opportunities Fund | 5.74% | 6.39% | 6.30% | 6.28% | 5.47% | 4.48% | 5.26% | 5.85% | 6.62% | 4.87% | 4.94% | 5.43% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок CHYDX и PRCPX
Максимальная просадка CHYDX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYDX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHYDX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -23.07% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.03% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.66% | -14.34% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -23.07% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.24% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -3.16% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.66% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHYDX и PRCPX
Текущая волатильность для Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) составляет 1.04%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что CHYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHYDX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.24% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.48% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 4.12% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 4.79% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.45% | -0.49% |