PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHY с CTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHY с CTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX).

CHY - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 28 мая 2003 г.. CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CHY и CTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHY и CTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		0.11%3.97%17.24%20.78%-28.05%22.17%36.75%32.63%-12.60%24.44%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.41%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, CHY показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у CTRIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции CHY превзошли акции CTRIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 1.61% соответственно.

CHY

1 день
2.20%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.11%
6 месяцев
4.58%
1 год
21.96%
3 года*
11.89%
5 лет*
3.93%
10 лет*
11.10%

CTRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Calamos Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с CHY:
CHY с BINCCHY с SMHCHY с ADXCHY с VOOCHY с NFLXCHY с ISPYCHY с CHI
Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с CIHEXCTRIX с PGSIXCTRIX с AAIIXCTRIX с CHYDXCTRIX с CVGRXCTRIX с CVTRX

Сравнение комиссий CHY и CTRIX

CHY берет комиссию в 2.64%, что несколько больше комиссии CTRIX в 0.65%.

CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CHY vs. CTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHY c CTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHYCTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.35

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.72

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

5.16

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHY vs. CTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHY на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа CTRIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHY и CTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHYCTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.95

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между CHY и CTRIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHY и CTRIX

Дивидендная доходность CHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности CTRIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		10.78%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.59%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CHY и CTRIX

Максимальная просадка CHY за все время составила -60.53%, что больше максимальной просадки CTRIX в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHY и CTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHYCTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-17.84%

-42.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-2.71%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-17.84%

-18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.41%

-17.84%

-32.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-2.42%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-3.04%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.90%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CHY и CTRIX

Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что CHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHYCTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

1.63%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

2.52%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

4.35%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

5.51%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

4.57%

+18.57%