PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHY с CPLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHY с CPLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).

CHY - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 28 мая 2003 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CHY и CPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHY и CPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		-2.05%3.97%17.24%20.78%-28.05%22.17%36.75%32.63%-12.60%24.44%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-4.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, CHY показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -4.56%.

CHY

1 день
2.83%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
2.23%
1 год
20.16%
3 года*
11.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
10.86%

CPLIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-5.82%
1 год
3.91%
3 года*
6.48%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Calamos Phineus Long/Short Fund

Часто сравнивают с CHY:
CHY с BINCCHY с SMHCHY с ADXCHY с VOOCHY с NFLXCHY с ISPYCHY с CHI
Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX

Сравнение комиссий CHY и CPLIX

CHY берет комиссию в 2.64%, что несколько больше комиссии CPLIX в 1.38%.

CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund

Доходность на риск

CHY vs. CPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHY c CPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHYCPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.39

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.65

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.31

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

1.00

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHY vs. CPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHY на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CPLIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHY и CPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHYCPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.39

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между CHY и CPLIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHY и CPLIX

Дивидендная доходность CHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности CPLIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		11.02%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.79%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHY и CPLIX

Максимальная просадка CHY за все время составила -60.53%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHY и CPLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHYCPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-33.71%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.73%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-18.28%

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-8.73%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-4.68%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.71%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CHY и CPLIX

Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHYCPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

2.87%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

6.07%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

9.38%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

12.27%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

15.26%

+7.87%