PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHV.DE с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHV.DE с SHEL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHV.DE (Chevron Corporation) and SHEL (Shell plc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 5 years, CHV.DE returned 17.09%/yr vs 23.83%/yr for SHEL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CHV.DE и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Chevron Corporation (CHV.DE) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHV.DE торгуется в EUR, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHV.DE показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 20.69%.

CHV.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
5.01%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.29%
1 год
40.97%
3 года*
7.68%
5 лет*
17.09%
10 лет*
—

SHEL

1 день
-0.74%
1 месяц
0.77%
С начала года
20.69%
6 месяцев
20.38%
1 год
30.45%
3 года*
15.71%
5 лет*
23.83%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHV.DE и SHEL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHV.DE
Chevron Corporation		28.46%-3.08%5.56%-15.37%64.44%57.72%-32.85%0.37%
SHEL
Shell plc		20.69%7.67%5.67%16.59%44.61%44.31%-45.93%-0.82%

Correlation

The correlation between CHV.DE and SHEL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2019 г.

0.56

The correlation between CHV.DE and SHEL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Shell plc

Часто сравнивают с CHV.DE:
CHV.DE с SPYCHV.DE с XOMCHV.DE с XONA.DECHV.DE с SCHGCHV.DE с VTICHV.DE с JPMCHV.DE с 4I1.DE
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

CHV.DE vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHV.DE
Ранг доходности на риск CHV.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHV.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHV.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHV.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHV.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHV.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHV.DE c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CHV.DE) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHV.DESHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.42

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.93

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.50

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

6.95

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHV.DE vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHV.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHEL равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHV.DE и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHV.DESHELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.97

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CHV.DE и SHEL

Максимальная просадка CHV.DE за все время составила -52.23%, что меньше максимальной просадки SHEL в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHV.DE и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHV.DESHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.23%

-69.27%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-12.22%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-21.46%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-21.46%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-7.84%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-14.80%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

4.40%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CHV.DE и SHEL

Chevron Corporation (CHV.DE) и Shell plc (SHEL) имеют волатильность 6.98% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHV.DESHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.69%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

17.71%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

21.57%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

24.74%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

30.74%

+0.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHV.DE и SHEL

Дивидендная доходность CHV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SHEL в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHV.DE
Chevron Corporation		3.16%4.07%3.75%3.55%2.79%3.71%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc		3.46%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHV.DE и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CHV.DE значения в EUR, SHEL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CHV.DE and SHEL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHV.DE и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор