Сравнение CHV.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CHV.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CHV.DE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHV.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHV.DE Chevron Corporation | 35.30% | -3.06% | 5.58% | -15.35% | 64.47% | 57.76% | -32.83% | 0.37% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.06% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 2.65% |
Разные валюты инструментов
CHV.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHV.DE показывает доходность 35.30%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%.
CHV.DE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 35.30%
- 6 месяцев
- 33.44%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHV.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CHV.DE
SCHG
Сравнение CHV.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CHV.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHV.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.66 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.59 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 1.61 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHV.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CHV.DE и SCHG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHV.DE и SCHG
Дивидендная доходность CHV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHV.DE Chevron Corporation | 2.99% | 4.09% | 3.77% | 3.57% | 2.81% | 3.73% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CHV.DE и SCHG
Максимальная просадка CHV.DE за все время составила -52.23%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHV.DE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHV.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.23% | -34.59% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -16.41% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -34.59% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -12.48% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -5.23% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 4.90% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHV.DE и SCHG
Chevron Corporation (CHV.DE) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что CHV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHV.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 5.73% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 12.80% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 24.65% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 21.99% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 21.88% | +8.92% |