PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHV.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHV.DE с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHV.DE (Chevron Corporation) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 5 years, CHV.DE returned 17.09%/yr vs 16.75%/yr for SCHG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHV.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Chevron Corporation (CHV.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHV.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHV.DE показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.00%.

CHV.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
5.01%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.29%
1 год
40.97%
3 года*
7.68%
5 лет*
17.09%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.00%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.00%
6 месяцев
5.93%
1 год
23.77%
3 года*
21.69%
5 лет*
16.75%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHV.DE и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHV.DE
Chevron Corporation		28.46%-3.08%5.56%-15.37%64.44%57.72%-32.85%0.37%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		5.62%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%2.65%

Correlation

The correlation between CHV.DE and SCHG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2019 г.

0.07

The correlation between CHV.DE and SCHG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CHV.DE:
CHV.DE с SPYCHV.DE с XOMCHV.DE с XONA.DECHV.DE с SHELCHV.DE с VTICHV.DE с JPMCHV.DE с 4I1.DE
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

CHV.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHV.DE
Ранг доходности на риск CHV.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHV.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHV.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHV.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHV.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHV.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHV.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CHV.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHV.DESCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.51

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.99

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.53

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

4.41

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHV.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHV.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHV.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHV.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.92

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CHV.DE и SCHG

Максимальная просадка CHV.DE за все время составила -52.23%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHV.DE и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHV.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.23%

-31.88%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-15.64%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-28.18%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-30.34%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-1.27%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-5.23%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

5.40%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CHV.DE и SCHG

Chevron Corporation (CHV.DE) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CHV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHV.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

2.87%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.48%

11.10%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

15.82%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

21.96%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

21.86%

+9.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHV.DE и SCHG

Дивидендная доходность CHV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHV.DE
Chevron Corporation		3.16%4.07%3.75%3.55%2.79%3.71%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

CHV.DE and SCHG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHV.DE и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор