PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHV.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHV.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Chevron Corporation (CHV.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHV.DE и SCHG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHV.DE
Chevron Corporation
33.51%-3.08%5.57%-15.36%64.45%57.73%-32.84%0.37%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-8.34%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%2.65%
Разные валюты инструментов

CHV.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHV.DE показывает доходность 33.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%.


CHV.DE

1 день
-7.34%
1 месяц
5.43%
С начала года
33.51%
6 месяцев
32.13%
1 год
14.33%
3 года*
8.31%
5 лет*
18.13%
10 лет*

SCHG

1 день
0.86%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-6.85%
1 год
9.17%
3 года*
19.69%
5 лет*
13.17%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chevron Corporation

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

CHV.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHV.DE
Ранг доходности на риск CHV.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHV.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHV.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHV.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHV.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHV.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHV.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CHV.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHV.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.37

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.69

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.66

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

1.83

+0.07

CHV.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHV.DE на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHV.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHV.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.86

-0.49

Корреляция

Корреляция между CHV.DE и SCHG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHV.DE и SCHG

Дивидендная доходность CHV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHV.DE
Chevron Corporation
3.01%4.07%3.75%3.55%2.80%3.72%5.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CHV.DE и SCHG

Максимальная просадка CHV.DE за все время составила -52.23%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHV.DE и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


CHV.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.23%

-34.59%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.18%

-16.41%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-34.59%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-12.51%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-5.22%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

4.84%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CHV.DE и SCHG

Chevron Corporation (CHV.DE) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что CHV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CHV.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

5.83%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

12.82%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

24.67%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

22.00%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

21.88%

+8.92%