PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHV.DE с 4I1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHV.DE с 4I1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CHV.DE) и Philip Morris International Inc (4I1.DE).

Доходность

Сравнение доходности CHV.DE и 4I1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Chevron Corporation (CHV.DE) и Philip Morris International Inc (4I1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHV.DE и 4I1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHV.DE
Chevron Corporation		35.30%-3.06%5.58%-15.35%64.47%57.76%-32.83%1.28%
4I1.DE
Philip Morris International Inc		0.91%22.63%41.63%-4.87%17.83%29.23%-5.48%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, CHV.DE показывает доходность 35.30%, что значительно выше, чем у 4I1.DE с доходностью 0.91%.

CHV.DE

1 день
1.33%
1 месяц
5.10%
С начала года
35.30%
6 месяцев
33.44%
1 год
16.79%
3 года*
7.34%
5 лет*
18.47%
10 лет*
—

4I1.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-9.13%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.93%
1 год
-1.52%
3 года*
19.54%
5 лет*
17.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Philip Morris International Inc

Часто сравнивают с CHV.DE:
CHV.DE с SPYCHV.DE с XOMCHV.DE с XONA.DECHV.DE с SCHGCHV.DE с SHELCHV.DE с JPMCHV.DE с VTI
Часто сравнивают с 4I1.DE:
4I1.DE с IMB.L4I1.DE с ULVR.L4I1.DE с MO4I1.DE с JNJ.DE4I1.DE с UWS.DE4I1.DE с SCHD4I1.DE с VWRD.L

Доходность на риск

CHV.DE vs. 4I1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHV.DE
Ранг доходности на риск CHV.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHV.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHV.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHV.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHV.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
4I1.DE
Ранг доходности на риск 4I1.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4I1.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4I1.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4I1.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4I1.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4I1.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHV.DE c 4I1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CHV.DE) и Philip Morris International Inc (4I1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHV.DE4I1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-0.05

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.11

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.07

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

-0.15

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHV.DE vs. 4I1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHV.DE на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа 4I1.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHV.DE и 4I1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHV.DE4I1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.05

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Корреляция

Корреляция между CHV.DE и 4I1.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHV.DE и 4I1.DE

Дивидендная доходность CHV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности 4I1.DE в 3.10%

TTM2025202420232022202120202019
CHV.DE
Chevron Corporation		2.99%4.09%3.77%3.57%2.81%3.73%5.70%0.00%
4I1.DE
Philip Morris International Inc		3.10%3.09%3.68%4.83%4.48%4.36%5.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CHV.DE и 4I1.DE

Максимальная просадка CHV.DE за все время составила -52.23%, что больше максимальной просадки 4I1.DE в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHV.DE и 4I1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CHV.DE4I1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.23%

-28.54%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-20.77%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

-20.77%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-13.82%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.90%

-7.40%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

10.17%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CHV.DE и 4I1.DE

Chevron Corporation (CHV.DE) и Philip Morris International Inc (4I1.DE) имеют волатильность 10.72% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHV.DE4I1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

11.27%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

21.66%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

27.85%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

21.83%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

23.91%

+6.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHV.DE и 4I1.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Philip Morris International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию