Сравнение CHTTX с YFSIX
CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both mutual funds - CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG, while YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, CHTTX returned 6.53%/yr vs 8.85%/yr for YFSIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и YFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 28.24%.
CHTTX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -12.01%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 8.21%
YFSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 28.24%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHTTX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | -1.06% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 8.09% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 28.24% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between CHTTX and YFSIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between CHTTX and YFSIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTTX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
CHTTX
YFSIX
Сравнение CHTTX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTTX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.37 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 7.49 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTTX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.58 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и YFSIX
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и YFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTTX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -35.10% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -14.20% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -14.20% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -25.14% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -0.00% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -4.90% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 4.47% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и YFSIX
Текущая волатильность для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) составляет 3.28%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTTX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.70% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 20.75% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 21.33% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 15.39% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 16.25% | +4.24% |
Сравнение комиссий CHTTX и YFSIX
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и YFSIX
Ни CHTTX, ни YFSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHTTX and YFSIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSIX has higher volatility (5.70%) compared to CHTTX (3.28%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs YFSIX's -35.10%.
YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTTX и YFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор