Сравнение CHTTX с NCBVX
CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.21%/yr vs 7.77%/yr for NCBVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 1.95%/yr for NCBVX.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и NCBVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у NCBVX с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции CHTTX превзошли акции NCBVX по среднегодовой доходности: 8.21% против 7.77% соответственно.
CHTTX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -12.01%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 8.21%
NCBVX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам CHTTX и NCBVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | -1.06% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 16.11% | 11.86% | 10.49% | 10.40% | -10.18% | 33.13% | -7.31% | 18.78% | -20.51% | 11.63% |
Correlation
The correlation between CHTTX and NCBVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1998 г. | 0.87 |
The correlation between CHTTX and NCBVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTTX vs. NCBVX — Ранг доходности на риск
CHTTX
NCBVX
Сравнение CHTTX c NCBVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTTX | NCBVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.89 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 17.74 | -18.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTTX | NCBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.38 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и NCBVX
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке NCBVX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и NCBVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTTX | NCBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -60.64% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -6.31% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -21.27% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -23.15% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -57.50% | +14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | 0.00% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -9.10% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 1.74% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и NCBVX
Текущая волатильность для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) составляет 3.28%, в то время как у PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTTX | NCBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.47% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 9.39% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 13.02% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.81% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 22.67% | -2.18% |
Сравнение комиссий CHTTX и NCBVX
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NCBVX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и NCBVX
CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 0.59% | 0.68% | 1.03% | 1.59% | 1.17% | 0.74% | 1.60% | 1.93% | 13.70% | 6.69% | 2.83% | 7.89% |
Часто задаваемые вопросы
CHTTX and NCBVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCBVX has higher volatility (3.47%) compared to CHTTX (3.28%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs NCBVX's -60.64%.
NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTTX и NCBVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор