Сравнение CHTTX с ACMVX
CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and ACMVX (American Century Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.97%/yr vs 9.42%/yr for ACMVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.97%/yr for ACMVX.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и ACMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям ACMVX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.42% соответственно.
CHTTX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.97%
ACMVX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам CHTTX и ACMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 1.97% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 10.66% | 8.77% | 8.50% | 6.18% | -1.34% | 23.41% | 1.63% | 28.89% | -12.63% | 11.57% |
Correlation
The correlation between CHTTX and ACMVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2004 г. | 0.89 |
The correlation between CHTTX and ACMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTTX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск
CHTTX
ACMVX
Сравнение CHTTX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHTTX | ACMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.10 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 6.80 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и ACMVX
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и ACMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTTX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -51.19% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -8.49% | -9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -14.57% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -17.46% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -39.24% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -0.06% | -12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -5.91% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 2.62% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и ACMVX
AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTTX | ACMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.28% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 8.68% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 11.97% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 14.62% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 17.41% | +2.98% |
Сравнение комиссий CHTTX и ACMVX
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и ACMVX
CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMVX American Century Mid Cap Value Fund | 13.25% | 14.46% | 8.76% | 5.24% | 15.00% | 15.95% | 1.83% | 1.46% | 14.51% | 9.49% | 4.05% | 11.06% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
CHTTX and ACMVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTTX has higher volatility (3.65%) compared to ACMVX (3.28%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs ACMVX's -51.19%.
ACMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTTX и ACMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор