PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTRX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHTRX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTRX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHTRX
Invesco Charter Fund		-6.60%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%4.91%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

CHTRX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-4.80%
1 год
12.93%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.07%
10 лет*
10.24%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Charter Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с SMEAXCHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с VWELXCHTRX с AIIEXCHTRX с AIVSXCHTRX с VAFAX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий CHTRX и FNSTX

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

CHTRX
Invesco Charter Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

CHTRX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTRX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTRXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.69

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.20

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.31

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

11.29

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTRX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTRXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.69

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между CHTRX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и FNSTX

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTRX
Invesco Charter Fund		7.73%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и FNSTX

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHTRXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-35.82%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-8.43%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-21.97%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-5.82%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-5.25%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.47%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и FNSTX

Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHTRXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.85%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

12.50%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.11%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.94%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

18.80%

+0.36%