PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHT с RITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHT с RITM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHT (Chunghwa Telecom Co., Ltd.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. CHT operates in Telecom Services (Communication Services), while RITM operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, CHT returned 5.33%/yr vs 7.09%/yr for RITM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHT и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHT показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции CHT уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: 5.33% против 7.09% соответственно.

CHT

1 день
1.78%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
4.29%
С начала года
5.39%
1 год
-0.91%
3 года*
8.44%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.33%

RITM

1 день
2.17%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
-12.36%
С начала года
-8.74%
1 год
-12.56%
3 года*
9.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHT и RITM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHT
Chunghwa Telecom Co., Ltd.		5.39%14.87%0.20%11.05%-10.00%13.48%8.57%7.35%5.63%16.48%
RITM
Rithm Capital Corp.		-8.74%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%-34.36%28.46%-10.35%27.83%

Correlation

The correlation between CHT and RITM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHT:

$32.81B

RITM:

$5.26B

EPS

CHT:

NT$37.29

RITM:

$1.30

Коэффициент P/E

CHT:

36.47

RITM:

7.26

Коэффициент P/S

CHT:

5.87

RITM:

0.94

Коэффициент P/B

CHT:

2.75

RITM:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

CHT:

NT$181.55B

RITM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHT:

NT$65.41B

RITM:

$4.84B

EBITDA (12 мес.)

CHT:

NT$67.40B

RITM:

$1.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chunghwa Telecom Co., Ltd.

Rithm Capital Corp.

Часто сравнивают с CHT:
CHT с QQQCHT с BRK-BCHT с TSMCHT с MSFTCHT с SRCHT с VOOCHT с CDUAF
Часто сравнивают с RITM:
RITM с NLYRITM с AGNCRITM с ARCCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN

Доходность на риск

CHT vs. RITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHT
Ранг доходности на риск CHT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHT c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHTRITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.55

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
-0.63

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.46

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

-0.90

+0.75

CHT vs. RITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHT на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа RITM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHT и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHT и RITM

Максимальная просадка CHT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHT и RITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTRITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-81.11%

+35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-27.31%

+16.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.03%

-27.31%

+16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-36.61%

+12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-81.11%

+57.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-17.55%

+12.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-15.99%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

13.95%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CHT и RITM

Текущая волатильность для Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) составляет 3.64%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что CHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTRITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.51%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

19.36%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

22.82%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

27.32%

-14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

40.15%

-27.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHT и RITM

Дивидендная доходность CHT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности RITM в 10.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHT
Chunghwa Telecom Co., Ltd.		3.91%4.00%3.91%3.91%4.35%3.67%3.67%3.91%4.44%3.64%4.32%3.88%
RITM
Rithm Capital Corp.		10.60%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHT и RITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chunghwa Telecom Co., Ltd. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.90B
1.38B
(CHT) Общая выручка
(RITM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CHT значения в TWD, RITM значения в USD

Сравнение рентабельности CHT и RITM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chunghwa Telecom Co., Ltd. и Rithm Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.9%
68.8%
Активы портфеля
CHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 699.36M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

RITM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

CHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 414.17M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

RITM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

CHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 319.57M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

RITM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

CHT and RITM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITM has higher volatility (5.51%) compared to CHT (3.64%). In terms of maximum drawdown, CHT dropped -45.66% vs RITM's -81.11%.

CHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHT и RITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор