Сравнение CHT с RITM
CHT (Chunghwa Telecom Co., Ltd.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. CHT operates in Telecom Services (Communication Services), while RITM operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, CHT returned 6.74%/yr vs 6.47%/yr for RITM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHT и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHT показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -13.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHT имеют среднегодовую доходность 6.74%, а акции RITM немного отстают с 6.47%.
CHT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 6.74%
RITM
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение доходности по годам CHT и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 8.27% | 14.87% | 0.20% | 11.05% | -10.00% | 13.48% | 8.57% | 7.35% | 5.63% | 16.48% |
RITM Rithm Capital Corp. | -13.63% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between CHT and RITM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CHT:
$36.23B
RITM:
$5.19B
CHT:
$37.38
RITM:
$1.31
CHT:
1.21
RITM:
6.99
CHT:
0.19
RITM:
0.91
CHT:
0.09
RITM:
0.69
CHT:
$181.55B
RITM:
$5.61B
CHT:
$65.41B
RITM:
$4.84B
CHT:
$67.40B
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHT vs. RITM — Ранг доходности на риск
CHT
RITM
Сравнение CHT c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHT | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.37 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.84 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.46 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.16 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CHT и RITM
Максимальная просадка CHT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHT и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -81.11% | +35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -27.31% | +16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.03% | -27.31% | +16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -36.61% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -81.11% | +57.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -21.96% | +20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -15.95% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 12.12% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHT и RITM
Текущая волатильность для Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) составляет 6.11%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что CHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.60% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 18.91% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 22.21% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 27.47% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 40.16% | -27.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHT и RITM
Дивидендная доходность CHT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности RITM в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 3.70% | 4.00% | 3.91% | 3.91% | 4.35% | 3.67% | 3.67% | 3.91% | 4.44% | 3.64% | 4.32% | 3.88% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.91% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHT и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chunghwa Telecom Co., Ltd. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHT и RITM
CHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 699.36M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
CHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 414.17M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
CHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 319.57M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHT and RITM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (7.60%) compared to CHT (6.11%). In terms of maximum drawdown, CHT dropped -45.66% vs RITM's -81.11%.
CHT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHT и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор