Сравнение CHT с CDUAF
CHT (Chunghwa Telecom Co., Ltd.) and CDUAF (Canadian Utilities Limited) are both stocks. CHT operates in Telecom Services (Communication Services), while CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CHT returned 6.65%/yr vs 7.36%/yr for CDUAF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHT и CDUAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHT показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у CDUAF с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции CHT уступали акциям CDUAF по среднегодовой доходности: 6.65% против 7.36% соответственно.
CHT
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 6.65%
CDUAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам CHT и CDUAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 7.65% | 14.87% | 0.20% | 11.05% | -10.00% | 13.48% | 8.57% | 7.35% | 5.63% | 16.48% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 18.15% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
Correlation
The correlation between CHT and CDUAF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CHT:
$36.03B
CDUAF:
$9.82B
CHT:
$37.38
CDUAF:
$0.29
CHT:
1.20
CDUAF:
123.88
CHT:
0.19
CDUAF:
2.83
CHT:
0.09
CDUAF:
1.96
CHT:
$181.55B
CDUAF:
$3.46B
CHT:
$65.41B
CDUAF:
$1.39B
CHT:
$67.40B
CDUAF:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHT vs. CDUAF — Ранг доходности на риск
CHT
CDUAF
Сравнение CHT c CDUAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) и Canadian Utilities Limited (CDUAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHT | CDUAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 6.46 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 15.92 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHT | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.17 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.08 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CHT и CDUAF
Максимальная просадка CHT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки CDUAF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHT и CDUAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHT | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -71.22% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -5.35% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.03% | -22.11% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -31.94% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -41.92% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -18.16% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -39.90% | +32.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 2.17% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHT и CDUAF
Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) и Canadian Utilities Limited (CDUAF) имеют волатильность 6.11% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHT | CDUAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.36% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 11.43% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 15.91% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 19.04% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 25.57% | -13.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHT и CDUAF
Дивидендная доходность CHT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что сопоставимо с доходностью CDUAF в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.71% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 3.72% | 4.00% | 3.91% | 3.91% | 4.35% | 3.67% | 3.67% | 3.91% | 4.44% | 3.64% | 4.32% | 3.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHT и CDUAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chunghwa Telecom Co., Ltd. и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHT и CDUAF
CHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 699.36M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
CHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 414.17M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
CHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 319.57M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
CHT and CDUAF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDUAF has higher volatility (6.36%) compared to CHT (6.11%). In terms of maximum drawdown, CHT dropped -45.66% vs CDUAF's -71.22%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHT и CDUAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор