Сравнение CHT с MSFT
CHT (Chunghwa Telecom Co., Ltd.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CHT operates in Telecom Services (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CHT returned 6.74%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHT показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции CHT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.74% против 24.97% соответственно.
CHT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 6.74%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам CHT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 8.27% | 14.87% | 0.20% | 11.05% | -10.00% | 13.48% | 8.57% | 7.35% | 5.63% | 16.48% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CHT and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between CHT and MSFT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHT:
$36.23B
MSFT:
$3.19T
CHT:
$37.38
MSFT:
$16.79
CHT:
1.21
MSFT:
25.50
CHT:
0.60
MSFT:
1.78
CHT:
0.19
MSFT:
10.03
CHT:
0.09
MSFT:
7.69
CHT:
$181.55B
MSFT:
$318.27B
CHT:
$65.41B
MSFT:
$217.41B
CHT:
$67.40B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CHT
MSFT
Сравнение CHT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.21 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.44 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.28 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.75 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CHT и MSFT
Максимальная просадка CHT за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -69.38% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -33.91% | +22.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.03% | -33.91% | +22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -37.15% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -37.15% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -20.53% | +19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -21.78% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 16.00% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHT и MSFT
Текущая волатильность для Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) составляет 6.11%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что CHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 9.93% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 22.32% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 25.12% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 26.61% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 27.03% | -14.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHT и MSFT
Дивидендная доходность CHT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 3.70% | 4.00% | 3.91% | 3.91% | 4.35% | 3.67% | 3.67% | 3.91% | 4.44% | 3.64% | 4.32% | 3.88% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chunghwa Telecom Co., Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHT и MSFT
CHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 699.36M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 414.17M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 319.57M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CHT and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to CHT (6.11%). In terms of maximum drawdown, CHT dropped -45.66% vs MSFT's -69.38%.
CHT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор