Сравнение CHRI с SIL
CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CHRI charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности CHRI и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRI показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -5.97%.
CHRI
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -10.24%
- 1 год
- 65.33%
- 3 года*
- 47.37%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам CHRI и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 7.39% | 2.85% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -5.97% | 23.10% |
Correlation
The correlation between CHRI and SIL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRI vs. SIL — Ранг доходности на риск
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIL
Сравнение CHRI c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRI | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRI и SIL
Максимальная просадка CHRI за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRI и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRI | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -82.99% | +73.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -33.47% | +30.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -51.37% | +49.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRI и SIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRI | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 52.59% | -38.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 39.84% | -26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 39.90% | -26.07% |
Сравнение комиссий CHRI и SIL
CHRI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRI и SIL
Дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SIL в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.26% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
CHRI and SIL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
SIL has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.16% for CHRI.
CHRI is categorized as S&P 500, while SIL is Silver. CHRI tracks S&P 500 Christian Values Screened Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.29% for CHRI and 0.65% for SIL.
Подберите оптимальное распределение для CHRI и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор